Adaptive Handels Indikatoren

Technische Indikatoren und Overlays Technische Indikatoren und Overlays Technische Indikatoren sind die oft zackigen Linien, die oben, unten und oben auf den Preisinformationen eines technischen Charts zu finden sind. Indikatoren, die die gleiche Skala wie die Preise verwenden, werden typischerweise über den Preisschienen aufgetragen und werden daher als Overlays bezeichnet. Wenn Sie neu auf Lager Charting und die Verwendung von technischen Indikatoren sind, wird der folgende Artikel helfen Ihnen loszulegen: Einführung in die technischen Indikatoren und Oszillatoren Eine eingehende Einführung in die verschiedenen Arten von technischen Indikatoren und Oszillatoren gibt. A muss Artikel für StockCharts Benutzer lesen. Technische Overlays Bollinger-Bänder Ein Chart-Overlay, das die oberen und unteren Grenzen von 039normal039 Preisbewegungen auf der Grundlage der Standardabweichung der Preise zeigt Kronleuchter Exit Ein Indikator, der verwendet werden kann, um nachlaufende Stop-Verluste für Long-und Short-Position gesetzt Ichimoku Cloud Ein umfassender Indikator (KAMA) Ein einzigartiger gleitender Durchschnitt, der die Volatilität berücksichtigt und sich automatisch an das Preisverhalten anpasst Keltner Kanäle Ein Diagramm-Overlay, das obere und untere Grenzwerte für den Preis anzeigt Bewegungen basierend auf dem durchschnittlichen True Range von Preisen Moving Averages Chart-Overlays, die den Wert 039average039 im Laufe der Zeit zeigen. Beide Simple Moving Averages (FGL) und Exponential Moving Averages (EMAs) werden erläutert Moving Average Umschläge Ein Karten-Overlay, bestehend aus einem Kanal von der einfachen gleitenden Durchschnitten Parabolic SAR Ein Karten-Overlay gebildet, die Umkehrpunkte unter den Preisen in einem Aufwärtstrend zeigt und über die Preise in eine Downtrend Pivot Points Eine Chart-Overlay, die Umkehrpunkte unterhalb der Preise in einem Aufwärtstrend und über den Preisen in einem Abwärtstrend zeigt Preiskanäle Ein Chart-Overlay, das einen Kanal aus dem höchsten und niedrigsten für einen bestimmten Zeitraum zeigt Mit einem horizontalen Histogramm, das die Höhe der Aktivität zu verschiedenen Preisniveaus darstellt Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Ein Intraday-Indikator auf der Grundlage des Gesamt-Dollarkurses aller Trades für den aktuellen Tag dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag ZigZag Ein Chart-Overlay Dass gefilterte Preisbewegungen, die größer sind als ein gegebener Prozentsatz angezeigt werden Technische Indikatoren AccumulationDistribution Line Kombiniert Preis und Volumen, um zu zeigen, wie Geld fließt in oder aus einer Aktie Aroon verwendet Aroon Up und Aroon Down, um festzustellen, ob ein Bestand tendenziell oder nicht Aroon Oszillator misst die Differenz zwischen Aroon Up und Aroon Down-Bandbreite Zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger-Band B-Indikator zeigt das Verhältnis zwischen Preis und Standardabweichung Bänder Coppock Curve ein Oszillator, der Rate-of-Änderung verwendet und ein gewichteter gleitender Durchschnitt zeigt den Grad der Korrelation Impuls Korrelationskoeffizient messen zwischen zwei Wertpapieren über einen bestimmten Zeitrahmen Chaikin Money Flow (CMF) Verbindet Preis und Volumen zu zeigen, wie Geld in die fließen kann oder aus einem Lager Alternative zu AccumulationDistribution Linie Chaikin Oscillator Kombiniert Preis und Volumen Um zu zeigen, wie Geld in eine oder aus einer Aktie fließen kann. Basierend auf AccumulationDistribution Linie trendbeseitigten Price Oscillator (DPO) Ein Preisoszillator, der einen verschobenen gleitenden Durchschnitt verwendet Zyklen zu identifizieren Leichtigkeit der Bewegung (EMV) ein Indikator, Volumen und Preis vergleicht signifikant bewegt Mass Index Ein Indikator zu identifizieren, die Umkehrungen identifiziert, wenn die Preisspanne Erweitert MACD-Histogramm Ein Momentum-Oszillator, der den Unterschied zwischen MACD und seiner Signalleitung zeigt Geldflussindex (MFI) Eine volumengewichtete RSI-Version, die Verschiebungen anzeigt, ist Kauf - und Verkaufsdruck Negativer Volumenindex (NVI) Ein kumulierter volumenbasierter Indikator Um Trendumkehrungen zu identifizieren. On Balance Volume (OBV) Kombiniert Preis und Volumen auf sehr einfache Weise, um zu zeigen, wie Geld in eine oder aus einer Aktie fließen kann. Relative relative Stärke Technische Indikator, der die Leistung von zwei Aktien miteinander vergleicht Ihre Preisdaten Pring039s Know Sure Thing (KST) Ein Impuls-Oszillator von Martin Pring basierend auf der geglätteten Geschwindigkeitsänderung für vier verschiedene Zeitrahmen Pring039s Spezial-KA-Momentumindikator von Martin Pring, der Kurzzeit-, Zwischen - und Langzeitgeschwindigkeiten kombiniert Relative Strength Index (RSI) Zeigt an, wie stark sich eine Aktie in ihrer aktuellen Richtung bewegt RRG Relative Stärke Verwendet RS-Ratio zur Messung der relativen Performance und RS-Momentum, um das Moment der relativen Performance zu messen StockCharts Technical Rank (SCTR) Unser relatives Rankingsystem basiert Auf einem stock039s technische Stärke Slope Misst den Anstieg-over-run für eine lineare Regression Stochastischer Oszillator (Fast, Slow und Full) Zeigt, wie ein stock039s Preis im Vergleich zu früheren Bewegungen macht. Fast, Slow und Full Stochastik erklärt StochRSI Stochastik Kombiniert mit dem Indikator RSI Ihnen zu helfen, RSI sehen mehr ändert deutlich Trix ein Triple-geglätteten gleitenden Durchschnitt der Preisbewegungen Wahre Stärke Index Ein Indikator, der Trend Richtung misst und identifiziert overboughtoversold Ebenen Ulcer Index Ein Indikator Entwickelt, um Marktrisiko oder Volatilität zu messen Ultimate Oscillator Kombiniert langfristige, mittelfristige und kurzfristige bewegte Durchschnitte in eine Zahl Vortex Indicator Ein Indikator entwickelt, um den Beginn eines neuen Trends zu identifizieren und definieren Sie den aktuellen Trend Williams R Verwendet Stochastik zu bestimmen Überkauft und überverkauften Niveaus Wir haben auch eine große Sammlung von Marktindikatoren auf diese pageKaufman039s dokumentiert Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Einführung entwickelt von Perry Kaufman, Umzug Kaufman039s Adaptive Average (KAMA) ist ein gleitender Durchschnitt ausgelegt Konto Für Marktlärm oder Volatilität. KAMA wird die Preise genau verfolgen, wenn die Preisschwankungen relativ klein sind und der Lärm gering ist. KAMA wird sich anpassen, wenn die Preisschwankungen sich verbreitern und die Preise aus größerer Entfernung folgen. Mit diesem Trendfolger können Sie den Gesamttrend, Zeitumkehrpunkte und Filterpreisbewegungen identifizieren. Berechnung Es sind mehrere Schritte erforderlich, um Kaufman039s Adaptive Moving Average zu berechnen. Let039s ersten Start mit den Einstellungen von Perry Kaufman empfohlen, die KAMA (10,2,30) sind. 10 ist die Anzahl der Perioden für das Efficiency Ratio (ER). 2 ist die Anzahl der Perioden für die schnellste EMA-Konstante. 30 ist die Anzahl der Perioden für die langsamste EMA-Konstante. Vor der Berechnung von KAMA müssen wir das Efficiency Ratio (ER) und die Smoothing Constant (SC) berechnen. Das Brechen der Formel in Bissgrßen-Nuggets macht es leichter, die Methodik hinter dem Indikator zu verstehen. Beachten Sie, dass ABS für Absolutwert steht. Efficiency Ratio (ER) Die ER ist grundsätzlich die an die tägliche Volatilität angepasste Preisänderung. In statistischer Hinsicht zeigt das Efficiency Ratio die fraktale Effizienz von Preisänderungen an. ER schwankt zwischen 1 und 0, aber diese Extreme sind die Ausnahme, nicht die Norm. ER wäre 1, wenn die Preise verschoben 10 aufeinander folgenden Perioden oder nach 10 aufeinander folgenden Perioden. ER wäre null, wenn der Kurs über die 10 Perioden unverändert bleibt. Glättungskonstante (SC) Die Glättungskonstante verwendet den ER und zwei Glättungskonstanten, die auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt basieren. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, verwendet die Glättungskonstante die Glättungskonstanten für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt in ihrer Formel. (2301) die Glättungskonstante für eine EMA mit 30 Perioden ist. Der schnellste SC ist die Glättungskonstante für kürzere EMA (2-Perioden). Der langsamste SC ist die Glättungskonstante für die langsamste EMA (30 Perioden). Beachten Sie, dass die 2 am Ende die Gleichung quadrieren soll. Mit dem Efficiency Ratio (ER) und Smoothing Constant (SC) können wir nun den Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) berechnen. Da wir einen Anfangswert benötigen, um die Berechnung zu starten, ist die erste KAMA nur ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die folgenden Berechnungen basieren auf der nachstehenden Formel. BerechnungsbeispielChart Die folgenden Bilder zeigen einen Screenshot aus einer Excel-Kalkulationstabelle, die zur Berechnung von KAMA und dem entsprechenden QQQ-Diagramm verwendet wird. Verwendung und Signale Chartisten können KAMA wie alle anderen Trend folgenden Indikator, wie einen gleitenden Durchschnitt verwenden. Chartisten können nach Preiskreuzen, Richtungsänderungen und gefilterten Signalen suchen. Zuerst zeigt ein Kreuz über oder unter KAMA Richtungsänderungen der Preise an. Wie bei jedem gleitenden Durchschnitt, wird ein einfaches Crossover-System erzeugen viele Signale und viele whipsaws. Chartisten können Whipsaws reduzieren, indem sie einen Preis - oder Zeitfilter auf die Crossover anwenden. Man könnte Preis verlangen, das Kreuz für eine festgelegte Anzahl von Tagen zu halten, oder erfordern das Kreuz, das die KAMA um einen festgelegten Prozentsatz übersteigt. Zweitens können Chartisten die Richtung von KAMA verwenden, um den Gesamttrend für eine Sicherheit zu definieren. Dies kann eine Parameteranpassung erfordern, um die Anzeige weiter zu glätten. Chartisten können den mittleren Parameter ändern, der die schnellste EMA-Konstante ist, um KAMA zu glätten und nach Richtungsänderungen zu suchen. Der Trend ist nach unten, solange KAMA fällt und schmieden unteren Tiefs. Die Tendenz steigt, solange KAMA steigt und höhere Höhen schmiedet. Das Kroger-Beispiel unten zeigt KAMA (10,5,30) mit einem steilen Aufwärtstrend von Dezember bis März und einem weniger steilen Aufwärtstrend von Mai bis August. Und schließlich können Chartisten Signale und Techniken kombinieren. Chartisten können eine längerfristige KAMA verwenden, um den größeren Trend und eine kurzfristige KAMA für Handelssignale zu definieren. Beispielsweise könnte KAMA (10, 5, 30) als Trendfilter verwendet werden und im Anstieg als bullisch angesehen werden. Sobald bullish, könnte Chartisten dann bullish Kreuze suchen, wenn der Preis bewegt sich über KAMA (10,2,30). Das folgende Beispiel zeigt MMM mit einem steigenden langfristigen KAMA und bullischen Kreuzen im Dezember, Januar und Februar. Langfristige KAMA sank im April und es gab bearish Kreuze im Mai, Juni und Juli. SharpCharts KAMA kann als Indikator-Overlay in der SharpCharts-Workbench gefunden werden. Die Standardeinstellungen werden automatisch in der Parameterbox angezeigt, sobald sie ausgewählt sind, und die Chartisten können diese Parameter entsprechend ihren analytischen Bedürfnissen ändern. Der erste Parameter ist für das Effizienzverhältnis und die Chartisten sollten davon absehen, diese Zahl zu erhöhen. Stattdessen können Chartisten es verringern, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Chartisten, die KAMA für eine längerfristige Trendanalyse glätten möchten, können den mittleren Parameter schrittweise erhöhen. Obwohl der Unterschied nur 3 ist, ist KAMA (10,5,30) deutlich glatter als KAMA (10,2,30). Weitere Studie Der Autor bietet detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen, einschließlich Einzelheiten über KAMA und andere gleitende Durchschnittssysteme. Handelssysteme und Methoden Perry Kaufman