Vxx 200 Tage Gleitenden Durchschnitt

Trading Volatility: Eine grundlegende VXX-Strategie Der kontinuierlich sich entwickelnde ETF - und ETN-Markt hat es für den durchschnittlichen Einzelhändler unmöglich gemacht, Zugang zu vielen verschiedenen Märkten zu haben, die früher für professionelle Händler reserviert wurden. Mit dieser neuen Verfügbarkeit ist ein großer Zustrom von Strategien und Ideen für quantitative Ansätze zu diesen Märkten gekommen. Die Schaffung der VXX ETN hat Einzelhändlern die Möglichkeit gegeben, Marktvolatilität zu handeln. Händler, die früher den VIX als allgemeinen Marktindikator benutzten, können nun diesen Indikator tatsächlich handeln. Die VXX macht die Handelsvolatilität zu einer Option für Einzelhändler. Jay Wolberg gibt uns eine einzigartige Idee für eine Handelsstrategie. Jay Wolberg von Trading Volatility veröffentlichte eine Strategie für den Handel der VXX basierend auf Signalen aus dem VXX Weekly Roll Yield (WRY) und seinem 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Regeln für diese Idee sind denkbar einfach: Es gibt zwei 8220halves8221 dieser Handelsstrategie: 1) kurze VXXUVXY zu sein (oder lange XIVSVXY), wenn die WRY unter seinen gleitenden Durchschnitt ist, und 2) sind lange VXXUVXY (oder kurz XIV), wenn die WRY liegt über seinem gleitenden Durchschnitt. Er bietet uns mit seinen Backtesting-Parameter: I8217ve Backtest die Strategien separat für 8220short VXX only8221 und 8220long VXX only8221 von der Gründung von VXX (1.302.009) durch 12102013. Entscheidungspunkte sind auf die day8217s mit Schließung Daten (Einzelgewerke in der Analyse betrachtet werden kann Hier ). Jay8217s kurzen Seite Renditen sind sehr vielversprechend: Für kurze VXX nur: Aber seine lange Seite kehrt aren8217t profitabel: Für lange VXX nur: Wie Sie sehen können, erscheint die kurze Seite dieser Strategie einen Vorteil zu haben, aber die lange Seite doesn8217t ziemlich Stapel oben. Jay fährt fort, indem er Histogramme zur Verfügung stellt, die die Rückkehr von einzelnen Geschäften berichten. Er schlägt auch vor, dass viele der langen Seite Trades begann profitabel, aber dann gab wieder ihre Gewinne und verwandelte sich in leichte Verluste. Seine Theorie ist, dass die Umsetzung einer schleppenden Stop hätte diese Gewinne geschützt und machte eine erfolgreiche Long-Side-Strategie. Neben dem Hinzufügen von nachlaufenden Stationen, wäre ich auch neugierig zu sehen, wie das Hinzufügen eines langfristigen Trend-Filter würde die Rendite auswirken. Ich frage mich, wie viele seiner verlieren Trades auf der falschen Seite der 100 oder 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt stattgefunden. Wieder einmal haben wir eine Strategie, die sich zu etwas Einzigartigem und Profitivem entwickeln lässt. Aber an dieser Stelle ist es im Grunde nur eine interessante Idee. Lassen Sie eine Antwort replyiPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN Bestand Chart-Real-Time After Hours Pre-Market News Flash-Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard Einstellung Bitte beachten Sie Abbrechen, dass, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, ist es für alle zukünftigen Besuche in NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Hier ist die Tabelle: Optionen Guru Bernie Schaeffer sagte dies in seinem Options-Berater: ldquoDie 200-Tage gleitenden Durchschnitt des CBOE Volatility Index hellip war im Laufe der Jahre ziemlich bedeutend. Dies sollte zu viele Studenten der Markttechnik etwas überraschend sein, wie gleitende Durchschnitte ein Werkzeug für die Gewinnung Einblick in die Preisbewegung von Instrumenten wie Aktien sein sollen, die routinemäßig lsquoprice Trends anzuzeigen, rsquo wobei Kursbewegung in eine bestimmte Richtung gebiert mehr Preis Bewegung in dieser Richtung. Aber Volatilität wird gesagt, ein lsquomean revertingrsquo Instrument zu sein, in welchem ​​Fall Preisbewegung in eine bestimmte Richtung ausgeprägt ist am wahrscheinlichsten, Bewegung in die entgegengesetzte direction. rdquo zu zeugen Warum sollen wir diese Dr. Schaeffer sehen spekuliert, dass als der VIX verbilligt an die 200-tägigen MA, Put Käufer, sowie VIX-Futures und VIX Anruf Käufer entstehen. Vielleicht, aber er merkt auch, dass es relativ leichte Futures Volumen mit den großen Prämien verbunden ist, die mich denken, dass therersquos etwas mehr. Oder weniger. Itrsquos völlig möglich wersquore einen Zufall verwechseln hier für etwas mehr. Der VIX schlägt mich hier angesichts unserer aktuellen Kulisse recht schön. Es gibt zu viele Risiken im System zu rechtfertigen Verkauf Optionen mit einem VIX thatrsquos in den Teens, und ebenso, wir nur donrsquot sehen die Bereiche zu rechtfertigen ein VIX in den 30er Jahren entweder. In der Tat, 10-Tage realisierte Volatilität sitzt in den niedrigen 20s, so ein VIX in der Mitte der 20er Jahre hat eine vollkommen routinemäßige Prämie. Was den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt anbetrifft, das sitzt auch hier um 23.38 Uhr. Ich glaube wirklich, dass die VIX hier wegen irgendeiner Art von Unterstützung stoppt, eher der 200 Tag wirklich sitzt gerade auf einem sehr fairen Niveau gerade jetzt. Der Markt geht weiter in einem Anstieg der Volatilität für den Herbst, wenn auch in einem geringeren Ausmaß als in den letzten Tagen. Oktober VIX Futures tragen eine 6,25-Punkte-Prämie ab diesem Schreiben. Thatrsquos noch sehr hoch, aber unten 2 Punkte in der vergangenen Woche. Die ganze ldquoerosionrdquo ist dank der Futures nicht bewegt, während VIX selbst Zoll höher. Folgen Sie Adam Warner auf Twitter agwarner. Verdoppeln Sie Ihr Geld, während der Markt Plunges und dann steigt mdash Der Dow wird für 9.000 geleitet, und Sie können entweder über ODER gehen entlang für eine rentable Fahrt entlang gehen. Laden Sie Ihre kostenlose Optionen Trading Guide für Details, wie man eine Tonne Geld auf der kurzen Seite des Marktes zu machen. Holen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar hier, einschließlich zwei Trades, die Sie jetzt machen können. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201007how-signifikant-ist-der-vixs-200-Tage-gleitenden Durchschnitt. Datenschutzerklärung